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大数据:看美股预测A股涨跌真的靠谱吗?

2016-9-11 15:18| 发布者: admin| 查看: 579| 评论: 0

摘要:   常看见股评写:“昨夜美股大涨,今日大盘无忧。”外盘涨跌真的是预测我A的神器吗?今天我们用统计数据来揭开谜底。  1、A股涨跌和美股的相关性有多高?  我统计了自2005年1月1日起至2015年10月23日的数据, ...
  常看见股评写:“昨夜美股大涨,今日大盘无忧。”外盘涨跌真的是预测我A的神器吗?今天我们用统计数据来揭开谜底。
  1、A股涨跌和美股的相关性有多高?
  我统计了自2005年1月1日起至2015年10月23日的数据,约2500个交易日,美股以标普500指数和纳斯达克指数为代表,境内以沪深300指数和创业板指数为代表(创业板数据是从2010年6月开始的)。数据根据时差进行了对应。
  首先是看看各指数对应日的涨跌幅有没有对应关系。各指数相关性如下表:

  相关系数表示了两组数据是否有一致的变化关系,取值范围是-1到1。-1表示两组数据变化完全相反,0表示两组数据完全无关,1表示两组数据变化一致。一般来说,0-0.3表示相关程度低,0.3-0.5表示相关程度普通, 0.5-0.7表示相关程度显著, 0.7-0.9表示相关程度高, 0.9-1表示相关程度极高。也就是说,越接近1,表示两组数据越可能发生相同的变化。
  可以看出,标普500和纳斯达克具有极高的相关性,沪深300和创业板相关程度也显著,说明同一市场内的股指具有较强的一致变化趋势,就是我们说的同涨同跌。然而标普500和沪深300、纳斯达克和创业板却基本不具有相关性,说明从长期来看,美股涨跌和国内指数涨跌并无对应关系。
  然而,如果仅使用2014年以来的数据,美股和国内指数的相关系数则上升至了0.20左右,虽然仍然相关程度低,但比之前已经有了显著的提升。这说明国内市场和全球经济的联系越来越紧密,A股走势和外盘走势的相关性在逐渐增强。
  2、美股大涨或者大跌能预示次日国内股市大涨大跌吗?
  虽然每天的相关性不强,但是如果美股大涨或者大跌,是否能预示次日国内股市大涨大跌呢?我们继续用数据来看。这2500个交易日中,标普500的日均涨跌幅绝对值是0.82%,纳斯达克是0.98%。这里先要吐槽一下,沪深300的日均涨跌幅是1.25%,创业板是1.62%,我A震荡幅度远大于老美,说明我国股民爱投机赌性大,怪不得澳门赌博收入完胜拉斯维加斯。
  我们将当日涨跌幅超过平均涨跌幅的日子定义为大涨或大跌,再来看这些日子里对应的A股走势,对于沪深300指数来说,只有25.6%的日子也发生了超过平均值的大涨大跌。对于创业板来说,这个数字只有23.1%。说明什么捏?说明看外盘大涨大跌来判断内盘大涨大跌完全不靠谱!
  3、美股大涨能预示次日国内股市高开吗?
  即便不能根据外盘大涨大跌来判断内盘次日大涨大跌,但是外盘如果发生了大涨大跌,A股高开或者低开总会有吧?我们再来看看。我们依然采用和上面相似的方法,筛选出外盘的大涨大跌日,看看在对应的次日内盘的高开低开幅度。在美股大涨和大跌的日子中,沪深300和创业板次日确实有80%以上的日子都顺势高开或低开。但很多日子高开低开的幅度都很小,意义不大,如果我们加个限制条件,要求高开或低开的幅度都至少大于历史平均值,那么沪深300有50.2%的概率顺势高开或低开幅度大于均值,创业板则有41.5%的概率,概率上并没有显著的优势。所以,外盘大涨大跌对A股次日开盘情绪确实有影响,但影响也不大。
  

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